Проковзування — різниця між очікуваною ціною заповнення ордера та фактичною ціною. Відбувається, коли ринок рухається між подачею та виконанням ордера. Проковзування може бути позитивним (краща ціна) або негативним (гірша ціна) і найчастіше під час високої волатильності, новин або на низьколіквідних ринках.
Ви розміщуєте ринковий ордер на купівлю EUR/USD на 1.1050. Через раптовий скачок волатильності ваш ордер заповнюється на 1.1053 — це 3 пункти негативного проковзування. Якщо б він заповнився на 1.1048, це був би 2 пункти позитивного проковзування.
Ready to trade?
A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.