Risk Management

Drawdown

Drawdown måler nedgangen fra en topp til et trough i verdien av en handelskonto eller portefølje, vanligvis uttrykt som en prosent. Maksimal drawdown er det største topp-til-trough-fallet over en gitt periode. Det er en nøkkelmål for evaluering av risiko og strategiytelse.

Example

Kontoen din når en høy på $10.000, deretter faller til $8.500 etter en serie tapende handler. Det er en 15% drawdown. Hvis kontoen senere kommer seg til $11.000 og deretter faller til $9.200, er den nye drawdown omtrent 16,4%.