Market Structure

Slippage

slippage คือความแตกต่างระหว่างราคาเติมเต็มที่คาดไว้ของคำสั่งและราคาเติมเต็มจริง มันเกิดขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวระหว่างเวลาที่คุณส่งคำสั่งและเวลาที่ดำเนินการ slippage สามารถเป็นบวก (ราคาที่ดีกว่า) หรือลบ (ราคาที่แย่กว่า) และเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดในช่วงความผันผวนสูง เหตุการณ์ข่าวสาร หรือในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ

Example

คุณวาง market order เพื่อซื้อ EUR/USD ที่ 1.1050 เนื่องจากการปรุงพลิกในความผันผวนกระทันหัน คำสั่งของคุณจึงเติมเต็มที่ 1.1053 — นั่นคือ slippage เชิงลบ 3 pip หากเติมเต็มที่ 1.1048 แทน นั่นจะเป็น slippage บวก 2 pip