Market Structure

Slippage

Slippage คือความแตกต่างระหว่างราคาเติมเต็มที่คาดไว้ของออร์เดอร์และราคาเติมเต็มจริง เกิดขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวระหว่างเวลาที่คุณส่งออร์เดอร์และเวลาที่ดำเนินการ Slippage สามารถบวกได้ (ราคาดีกว่า) หรือลบ (ราคาแย่กว่า) และพบได้บ่อยที่สุดในช่วงความผันผวนสูง เหตุการณ์ข่าวสาร หรือตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ

Example

คุณวาง market order เพื่อซื้อ EUR/USD ที่ 1.1050 เนื่องจากความผันผวนที่ชันลงอย่างกะทันหัน ออร์เดอร์ของคุณจึงเติมเต็มที่ 1.1053 — นั่นคือ slippage เชิงลบ 3 pip หากเติมเต็มที่ 1.1048 แทน นั่นจะเป็น slippage เชิงบวก 2 pip