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Un carry trade è una strategia in cui il trader prende a prestito (vende) una valuta con un tasso d’interesse basso e usa i fondi per acquistare una valuta con un tasso d’interesse più alto, traendo profitto dal differenziale dei tassi. Il credito swap giornaliero è il carry. I carry trade funzionano meglio in ambienti stabili e a bassa volatilità e possono essere molto redditizi nell’arco di mesi, ma comportano rischi significativi se la valuta ad alto rendimento si deprezza bruscamente.
Supponiamo che il tasso d’interesse del dollaro australiano sia del 4% e quello dello yen giapponese dello 0,5%. Acquisti AUD/JPY e ogni notte in cui mantieni la posizione potresti ricevere un credito swap che riflette il differenziale. Lo swap che ricevi effettivamente è determinato dai tassi swap del broker, che possono essere inferiori al differenziale dei tassi o persino negativi. E se lo yen si rafforza improvvisamente, la perdita di capitale può annullare mesi di carry.
